Cos’è FENICE?
Fenice è un’applicazione di Financial engineering che consente a chiunque senza nessuna esperienza finanziaria o tecnica di gestire in automatico gli ordini sul mercato delle valute attraverso la rete internet. si tratta di un software professionale realizzato in ambito interdisciplinare che integra principi di fisica economica. Un modello puramente matematico.
La chiave del successo
Eccellenza
nel raggiungimento degli obbiettivi.
Realizzazione
di profitti costanti.
Approccio
al forex anche senza esperienza.
Controllo
del rischio.
Garanzia
di continuità operativa.
Matematica pura
FENICE è caratterizzato dall’applicazione di tecniche e metodi in origine sviluppati nel campo della fisica a problemi propri dell’economia, e che in genere includono aspetti stocastici, statistici e di dinamica non lineare. L’applicazione di principi di fisica economica nella realizzazione di FENICE hanno consentito di produrre eccellenti profitti svincolando le operazioni di acquisto e vendita delle valute da qualsiasi necessità di supporto sia dell’analisi tecnica che fondamentale. Siamo partiti dai seguenti postulati:
Che l’ipotesi di “efficienza debole dei mercati” sia vera. Con ciò si vuole intendere che il prezzo di un’attività racchiuda in sé tutta la storia passata, e che pertanto l’analisi tecnica risulta essere uno strumento per verificare più il passato che per prevedere il futuro.
Che nell’ambito dei mercati finanziari Il modello di DEFINIZIONE DELLO SCENARIO sull’andamento dei prezzi dei titoli sia un elemento essenziale del pricing, e in particolare del mercato del forex.
Che il metodo più efficiente per modellizzare l’andamento di un prezzo di un’attività finanziaria sia il modello matematico di CAOS DETERMINISTICO.
Integrale sui cammini… Il cuore di FENICE
L’integrale sui cammini (o path integral) rappresenta una formulazione della meccanica quantistica che generalizza il principio di azione della meccanica classica, adottando per il calcolo dell’ampiezza di probabilità, in luogo della classica nozione di un’unica storia di un dato sistema, una somma, o integrale funzionale, di un numero infinito di possibili storie atte a raggiungere la stessa configurazione quantica.
In parole povere e riportato in finanza, dato il prezzo di un cambio ad un tempo T1, attraverso questo integrale si valutano tutti i possibili prezzi che possono essere assunti al tempo t2, t3,t4……. tn e se ne misurano le probabilità che questi si verifichino.
L’integrale sui cammini, sviluppato da Richard Feynman nel 1948, si è dimostrato cruciale per il successivo sviluppo della fisica teorica, fornendo le basi per l’elaborazione del gruppo di rinormalizzazione, che unificò la teoria quantistica dei campi con la meccanica statistica.
L’integrale sui cammini è un metodo per l’enumerazione appunto dei cammini casuali, e cosa sono le quotazioni di un cambio se non questo ?
L’integrale dei cammini si basa sui seguenti postulati:
1. La probabilità per ogni evento è data dal modulo quadro di un’ampiezza di probabilità in campo complesso.
2. L’ampiezza di probabilità del verificarsi di un evento si valuta sommando tutte le possibili evoluzioni del sistema nel tempo.
Al fine di trovare tutte le possibili ampiezze di probabilità per un dato prezzo, bisogna sommare, o integrare, l’ampiezza del postulato 2 sullo spazio di tutte le possibili evoluzioni del sistema nel tempo tra il prezzo iniziale e quello finale, incluse quelle evoluzioni che sono considerate assurde secondo gli standard classici.
Nel calcolare l’ampiezza di un movimento di prezzo per andare da un punto all’altro in un tempo dato, vengono incluse le evoluzioni nelle quali l’oscillazione del valore descrive curve elaborate, evoluzioni in cui esce fuori da ipotesi reali.
L’integrale sui cammini li include tutti. Non solo, esso assegna a tutti loro, non importa quanto bizzarri, ampiezze di uguale grandezza.
Bisogna notare, comunque, che la tecnica matematica dell’integrale sui cammini, non implica che i prezzi reali debbano nei fatti seguire i cammini così costruiti. Gli sviluppi matematici di funzioni sono una tecnica generale, che per un’applicazione pratica e significativa in finanza, hanno necessitato di una strategia operativa alquanto sofisticata.
Parte fondamentale di questa strategia consiste nel ricalcolare insistentemente le ampiezze di probabilità, nel caso in cui al tempo T2, il risultato atteso non si sia verificato, integrando e modificando l’investimento iniziale con l’obbiettivo di abbreviare la strada che il pricing deve percorre. Ecco una rappresentazione grafica semplificata sulla mappa dei cammini calcolata dall’algoritmo:
Si noti che per consentire al sistema di reagire velocemente ai cambiamenti i tempi non sono espressi in termini di secondi minuti o ore ma in termini di punti. Si passa da t1 a t2 ad esempio, non quando sia trascorso un minuto, ma quando il pricing si è allontanato dall’obbiettivo di oltre n punti.
Viene introdotto quindi un tempo immaginario, per sopperire in applicazioni pratiche come questa ad alcuni problemi di convergenza, ossia di fallimento dell’algoritmo, che in realtà per convenzione fallisce solo quando viene raggiunto il limite massimo di perdita stabilito.
Nella realtà, questo evento si manifesta molto raramente, come vedremo più avanti nella “macchina del tempo”, e comunque produce perdite sensibilmente inferiori ai profitti generati, creando un rapporto rischio rendimento estremamente favorevole per l’investitore.
Tali situazioni sono a noi note e ne conosciamo la motivazione matematica di non risolvibilità dovuta all’impossibilità di porre rimedio alla “teoria perturbativa per sistemi non risolvibili in maniera esatta”, se non attraverso produzione di maggior utili rispetto alle perdite generate.
Caos deterministico e strategia di correzione
Negli ultimi anni, si è parlato molto dei metodi e dei risultati matematici che hanno portato alla definizione di caos deterministico. Questi risultati sono stati ottenuti nell’ambito di quel settore della Matematica noto come Teoria qualitativa dei sistemi dinamici e sono stati stimolati dall’esigenza di rappresentare, mediante modelli matematici, i sistemi reali che evolvono nel tempo come il moto dei pianeti, le oscillazioni di un pendolo, il flusso delle correnti atmosferiche, lo scorrere più o meno regolare dell’acqua in un fiume, il numero di insetti che anno dopo anno popolano una certa regione, l’andamento giornaliero dei prezzi delle azioni nei mercati finanziari e così via.
L’apparente contraddizione (o paradosso) contenuto nel termine caos deterministico, ha molto incuriosito anche il pubblico dei non specialisti. I modelli matematici di tipodeterministicovengono in genere associati all’idea di fenomeni regolari, prevedibili, che si ripetono nel tempo, mentre il termine caotico viene riferito a situazioni caratterizzate da assenza di regole e da imprevedibilità.
La scoperta del caos deterministico spezza questa dicotomia, in quanto mostra come modelli matematici deterministici (cioè privi di ogni elemento aleatorio nelle equazioni che li definiscono) sono in grado di generare andamenti estremamente complessi, sotto molti aspetti imprevedibili, tanto da risultare quasi indistinguibili da sequenze di eventi generati attraverso processi aleatori.
Ed ecco l’idea: Se l’integrale sui cammini determina la rotta da seguire, il caos deterministico definisce lo scenario o meglio l’area in cui si muoveranno gli inevitabili scostamenti dal cammino previsto e le correzioni da apportare nel tempo.
Non a caso “La teoria dei sistemi dinamici” è stata anche chiamata la Matematica del tempo. In effetti, anche nel linguaggio comune, il termine dinamico si riferisce a processi che producono cambiamenti, ossia evolvono nel corso del tempo. Non abbiamo fatto altro che applicare questa matematica per simulare l’evoluzione temporale di un sistema reale. Quindi attraverso l’integrale dei cammini vengono definite un certo numero di grandezze misurabili, mentre attraverso il modello di caos deterministico viene definito in che modo e in quanto tempo questo cammino viene eseguito.
